Сравнение ^XCMP с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ZSP.TO.
Основные характеристики
| ^XCMP | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.05% | 28.09% |
| Дох-ть за 1 год | 36.74% | 36.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 14.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.68% | 17.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.83% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 4.72 |
| Коэф-т Мартина | 12.15 | 21.94 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 17.31% | 10.85% |
| Макс. просадка | -35.83% | -26.94% |
| Текущая просадка | -1.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^XCMP и ZSP.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XCMP и ZSP.TO
С начала года, ^XCMP показывает доходность 23.05%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 28.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^XCMP имеют среднегодовую доходность 16.83%, а акции ZSP.TO немного отстают с 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XCMP c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XCMP и ZSP.TO
Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCMP и ZSP.TO
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.